پرکاربردترین میانگین‌ های متحرک را بشناسید

در ماه های اخیر افراد بسیاری به بازارهای مالی جذب شده اند، هم به عنوان تریدر و هم به عنوان سرمایه گذار. اما مشکل اینجاست که بیشتر این افراد با نحوه تحلیل درست نمودار آشنا نیستند. در این نوشته می خواهیم شما را با یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل نمودار، یعنی میانگین متحرک آشنا کنیم. در ادامه همره فیماچارت باشید.

بازار محبوبیت میانگین‌ های متحرک (Moving Averages) خاص در تایم فریم‌های مختلف معنی می‌شود، چرا که افراد زیادی به عنوان سیگنال آن‌ها را زیر نظر دارند. میانگین‌ های متحرک به عنوان پیش گویی محقق شده در نظر گرفته می‌شوند چرا که خریداران و فروشندگان با عبور (کراس) قیمت از خط میانگین متحرک وارد عمل می‌شوند و در صورتی که قیمت رو به پایین، میانگین متحرک را قطع کند وارد فروش می‌شوند و اگر قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطح کند وارد معامله خرید می‌شوند.

به طور کلی از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) بیشتر از میانگین‌‌های متحرک نمایی (EMA) در نمودارها و تصمیمات معاملاتی استفاده می‌شود. بیشتر معامله گران تازه کار در آغاز کار از میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های نموداری معمولا به عنوان تنظیمات پیش فرض از میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

محبوب‌ترین میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای است. حتی در کانال‌های اخبار مالی در مورد این که این میانگین شکسته شده یا قیمت مجددا این سطح را پس گرفته صحبت می‌شود. این میانگین متحرک یکی از مهم‌ترین خطوطی است که به عنوان سیگنال استفاده می‌شود و بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران آن را زیر نظر دارند تا ببینند بین خریداران یا فروشندگان، در نهایت کدام یک کنترل را به دست می‌گیرند. همچنین این میانگین متحرک نقش حمایت یا مقاومت را بازی می‌کند. حتی پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)، معامله گر افسانه‌ای، در یکی از درس‌های معامله‌گریش در مورد این میانگین متحرک صحبت می‌کند.

به گفته پل تودور جونز: شما همیشه باید با روند غالب حرکت کنید. معیار من برای همه چیز میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قیمت بسته شدن کندل‌ها است. من صفر شدن دارایی‌های زیادی از سهام و کامودیتی‌ها را دیده‌ام. فوت و فن سرمایه گذاری در این است “چطور با از دست دادن همه چیز مقابله کنم؟” اگر از قانون میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای استفاده کنید، متوجه می‌شوید و به موقع خارج می‌شوید. دفاعی بازی می‌کنید و به موقع از معامله‌هایتان خارج می‌شوید.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

دومین میانگین متحرک محبوب، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه است. بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام رشدی (Growth Investor) و معامله گران بر این میانگین متحرک تمرکز می‌کنند. حتی ویلیام اونیل (William J. O’Neil)، معامله گر افسانه‌ای بازار سهام، از این میانگین متحرک استفاده می‌کرد. اونیل از این میانگین متحرک در روش کانسلیم (CAN SLIM) استفاده می‌کرد و در روندهای صعودی در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز صعودی می‌بود، در اصلاح قیمتی که به این میانگین متحرک پولبک زده می‌شد وارد خرید در سهم‌های پیشرو می‌شد. (روش کانسلیم یک روش نسبتا بنیادی برای خرید سهام است که کتابی نیز به این نام به زبان فارسی ترجمه شده است.)

میانگین متحرک ۱۰ روزه

سومین میانگین متحرکی که بیشترین کاربرد را دارد میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است. بسیاری از معامله‌گران روزانه را دیده‌ام که از این میانگین متحرک به عنوان استراتژی کراس اور (Crossover) میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند.

معامله گران روند این میانگین متحرک را با میانگین متحرک ۵۰ روزه یا ۳۰ روزه ترکیب می‌کنند. من (نویسنده مقاله: استیو برنز) نیز به عنوان حد ضرر متحرک در معامله‌گری سوئینگ از این میانگین متحرک استفاده می‌کنم. پس از انتشار مصاحبه مارتی شوارتز، یکی از موفق‌ترین معامله گران روزانه، در کتاب جادوگران بازار نوین اثر جک شواگر ، این میانگین متحرک بسیار محبوب شد.

مارتی شوارتز بیان می‌کند “میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه، اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند‌های اصلی است. من این میانگین متحرک را با عنوان “چراغ سبز، چراغ قرمز” خطاب می‌کنم چرا که در معامله گری حیاتی است که در سمت درست میانگین متحرک باقی بمانید تا بهترین احتمال موفقیت را داشته باشید. زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای معامله می‌کنید بدین معنی است که چراغ سبز است و بازار روند مثبتی دارد و باید به فکر معامله خرید باشید. متقابلا، معامله پایین‌تر از میانگین متحرک چراغ قرمز است. یعنی بازار در روند منفی قرار دارد و باید به فکر معامله فروش باشید.”

در تایم فریم هفتگی میانگین‌های متحرک ۱۰ و ۴۰ دوره‌ای بسیار رایج هستند چرا که این دو میانگین‌های متحرک بسیار به میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای در تایم فریم روزانه شباهت دارند.