اندیکاتور ADX + آموزش تصویری و نحوه سیگنال گیری

اندیکاتور ADX که نام اختصاری Average Directional Movement Index می باشد. این شاخص توسط شخصی به نام J. Welles Wilder و در سال ۱۹۸۷ کشف گردیده است.

اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای محبوب در بین تحلیلگران بازار های مالی است که اطلاعاتی را در رابطه با شتاب و قدرت روند را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است که شامل:

• خط (ADX (average directional index
• خط DI مثبت (positive directional indicator)
• خط DI منفی (negative directional indicator)

خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می‌کند و این بدان معناست که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند است. بنابراین واضح است که ADX نزولی به معنای از دست رفتن قدرت روند و اگر خط ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگر ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.

در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADX به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار Bullish را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.

اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا Bearish است. به عبارت دیگر، هر چه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود و بالعکس آن هرگاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

در تصویر زیر با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته است و  از قدرت روند کافی برخوردار نیست.

پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.

همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

همراهان عزیز فیماچارت، برای خواندن آموزش دیگر اندیکاتورها به این لینک مراجعه کنید.