با محبوب ترین استراتژی های معاملاتی آشنا شوید + نظریه آشوب بیل ویلیامز (قسمت دوم)

در نوشته قبلی، ما در باره اصول کلی درک بازار به عنوان یک ساختار دارای هرج و مرج و ۵ گام تکامل معامله‌گر (نظریه آشوب بیل ویلیامز) صحبت کردیم. این پست به جزئیات حرکت در مسیر این ۵ گام برای تبدیل شدن از یک تازه‌کار به یک متخصص اختصاص دارد. حتما پیش از مطالعه این قسمت، قسمت پیشین این مجموعه را بخوانید.

مرحله اول: معامله‌گر تازه کار

بر اساس صحبت‌های بیل ویلیامز هدف یک معامله‌گر در این مرحله باید مطالعه و تحقیق درباره بازار باشد نه جمع آوری نظرات سایر معامله‌گران. البته اولویت اول این است که “در حین تجربه‌آموزی پولی از دست ندهید.”

اولین اصل در مطالعه بازار، کندل استیک یا میله ها در نمودار تغییرات قیمت هستند. قیمت بازشدن (open)، قیمت حداکثر‌ (High)، قیمت حداقل‌ (Low) و قیمت بسته شدن‌ (Close)، یا به اختصار OHLC و حجم (volume) و زمان (time) منابعی هستند که می‌توانند بیشتر از آنچه مردم فکر می‌کنند اطلاعات درباره وضعیت بازار به ما ‌دهند.

• قیمت باز شدن نشان می‌دهد که نقطه تعادلی بین خریداران و فروشندگان در ابتدای معاملات کجاست.
• قیمت حداکثر جایی است که خریداران توانسته اند قیمت را تا آنجا بالا بکشند.
• قیمت حداقل جایی است که فروشندگان قدرت خود را از دست داده‌اند و خریداران جای آنها را گرفته‌اند.
• قیمت بسته شدن جایی را نشان می‌دهد که هر دو طرف معامله در نهایت به نقطه تعادل رسیده‌اند.

و مهم ترین چیزی که ما در نهایت با هم مقایسه می‌کنیم قیمت بسته شدن با باز شدن، حداکثر با حداقل و بسته شدن با حداکثر و حداقل است.

کندل استیک‌هایی که مود بازار را نشان می‌دهند: (کندل = کندل استیک)

• نشانه‌های بازگشتی

هجوم فروشندگان

هجوم خریداران: در ۸۰ درصد موارد روند بعد از ۱ تا ۵ کندل تغییر جهت می‌دهد.

حالت خنثی: قدرت خریداران و فروشندگان به یک اندازه است.

• حالت غلبه یک مود خاص

Alpinist. خریداران غلبه کرده اند.

Vagabonds. فروشندگان غلبه کرده اند.

Tick volume: خط حجم

یکی از راه‏‎‎ هایی که برای فهم توسعه روند بعدی در بازار بکار می‌رود فهم تغییرات حجم‌های تیک است. حجم تیک برابر است با تعداد تغییرات قیمت در یک زمان مشخص.

یک جهش در حجم منجر به یک افزایش سرعت تغییر در قیمت می‌شود که گاهی منجر به تغییر روند می‌شود‌. تغییرات اصلی در قله‌ها رخ می‌دهد جایی که تفکر معامله‌گران مبنی بر تصمیم‌گیری برای گذاشتن سفارش خرید یا فروش، درج واقعی سفارش، پردازش سفارش توسط بروکر و اجرای سفارش توسط آنها در آن رخ می‌دهد. همه این ها در حرکات کوتاه مدت بازار انعکاس می‌یابد و در نهایت منجر به تغییر در روند می‌شود. هدف معامله‌گر ورود به روند جدید در ده درصد ابتدای روند شروع شده و خروج از روند در ده درصد پایانی آن است.

اندیکاتور MFI

برای آسان‌تر کردن ارزیابی دقیق‌ اثر بازار و واکنش‌های آتی آن بر اساس تغییرات حجم، ویلیامز پیشنهاد کرد که از MFI (مخفف اندیکاتور تسهیل کننده بازار Market Facilitating Indicator) استفاده شود.

این اندیکاتور بسیار ساده است. با انتخاب یک بازه زمانی برای مشاهده، کمترین قیمت را از بیشترین قیمت در آن بازه کم می‌کنیم و آن را بر حجم تقسیم می‌کنیم. به صورت فرمولی به شکل زیر است:

MFI = Range (High-Low)/Volume

این اندیکاتور نشان می‌دهد که مارکت چند واحد در یک میله حجم (tick) حرکت کرده است. اگر MFI برای کندل فعلی از کندل قبلی بزرگتر باشد این یعنی که یک حرکت قوی طی یک میله انجام شده است.

ترکیب MFI با حجم

یک تغییر در حجم به ما می‌گوید که معامله‌گر باید برای معامله قبل از شروع روند آماده باشد و این اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار چطور به تغییرات حجم پاسخ می‌دهد. مقایسه حجم و MFI در این ۴ حالت شانس وارد شدن به یک معامله سودآور را بیشتر می‌کند:

۴ پنجره سودآوری (Profitunity)

(همانطور که در قسمت اول این مقاله گفتیم، بیل ویلیامز نام استراتژی خود را Profitunity یا سودآوری نام نهاد.)

Tick volume/MFI – Class of the signal

• (+ +) Tick volume +/ MFI – Green
• (- -) Tick volume -/ MFI – Fade
•  (+ -) Tick volume -/  MFI + False
• (- +) Tick volume +/ MFI – Squat

1. سبز (green): (حجم افزایش / MFI افزایش ) این میله سبز نامیده می‌شود چون سوییچ کردن به یک روند انگیزشی جدید را نشان می‌دهد.
2. محو شدن (Fade): (حجم کاهش / MFIکاهش ): میله فید زمانی ظاهر میشود که بازار خسته است و دچار وقفه شده است. مناطق فید جاهایی است که امکان شروع یک روند قوی از آنها زیاد است.
3. خطا (False): (حجم کاهش /MFI افزایش): حالتی است که یک وقفه قبل از اصلاح را نشان می‌دهد.
4. اسکوآت (Squat) (حجم افزایش / MFI کاهش) : میله اسکوات حداکثر پتانسیل را در بین همه حالات برای سودآوری دارد. این حالت در کنار کندل بعد از خود در همان تایم فریم، نشانگر بالاترین یا پایین‌ترین بخش از روند قیمت است که تقریبا در اغلب موارد، حرکات را پایان می‌دهد .

Airbag یا کیسه هوا

هیچ راننده‌ای در جاده از خطر تصادف ایمن نیست. در حالیکه شما می‌توانید با کارهایی خود را ایمن کنید از جمله استفاده از مهارت، رعایت راهکارهای فعال و غیرفعال ایجاد امنیت رانندگی و تعمیر به موقع ماشین. هرچند در عمل، دوری از تاثیرات منفی رانندگان بی پروا در ترافیک مشکل است . درمورد بازار هم این مثال صدق می‌کند گاهی مارکت مانند یک راننده مست بی پروا عمل می‌کند به این خاطر است که معامله‌گرها نیاز به یک کیسه هوا دارند .

با محافظت از موقعیت‌های معاملاتی، معامله‌گر می‌تواند در برابر مجموعه‌ای از ضررهای کوچک پشت سر هم مقاومت کند و همچنان در بازار بماند. با توجه به استراتژی معامله بر اساس تئوری آشوب، یک کیسه هوا یا در عمل یک استاپ لاس باید در بالا یا پایین نقطه حداکثر یا حداقل کندل قبلی گذاشته شود.

• مرحله دو: معامله‌گر پیشرفته

با توجه به تئوری آشوب در این مرحله معامله‌گر باید:

1. رابطه بین MFI و امواج الیوت را ببیند.
2. سیستم پروفیت یونیتی (Profitunity) را برای محاسبه اموج الیوت استفاده کند.
3. یاد بگیرد که فراکتال‌ها را شناسایی کند و برای ورود به بازار از آنها استفاده کند.
4. درک کند که چگونه از لور یا بازو (Lever) برای شروع معامله یا کنسل کردن ورود به بازار استفاده کند.

مهم ترین هدف معامله‌گر در این مرحله ” پول درآوردن از بازار به صورت منظم و مستمر است “.

Elliott waves: امواج الیوت

یک موج الیوت یک مدل از ساختار اصلی بازار است در حالیکه یک فراکتال جزء اصلی از یک موج الیوت هست.

شکل اصلی یک چرخه امواج الیوت شامل “پنج” موج پیش رونده و در راستای روند اصلی و “سه” موج اصلاحی است . امواج می‌توانند در از لحاظ قیمت و زمان کوتاه‌ یا بلند باشند، اما ساختار اصلی ثابت می‌ماند.

مشخصات امواج

شکل گیری موج اول با یک واگرایی در اسیلاتور MFI همراه و شروع می‌شود. سپس ما باید انتظار یک حرکت تند و تیز را از پایه (سقف) داشته باشیم.

۵ گلوله جادویی که روند را می‌کشند

برای مشخص کردن پایان روند کنونی و شروع روند تازه شما باید اینها را ببینید:

1. یک واگرایی
2. منطقه هدف
3. فراکتال‌ها
4. یک اسکوات
5. تغییراتی در اندیکاتور مومنتوم

در همان لحظه‌ای که موج اول پایان می‌یابد باید انتظار حرکتی در جهت مخالف را داشته باشیم. این همان موج دوم است. هدف موج دوم می‌تواند با فیبوناچی یا محاسبه موج داخلی مشخص شود. اغلب هدف موج دوم بین ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصد محدوده موج اول است.

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های موج سوم داینامیک بودن آن است. موج سوم اغلب به صورت عمودی دیده می‌شود. این موج با یک حجم بزرگ معاملات همراه می‌شود. بهترین راه برای محاسبه پایان موج سه بهتر این است که به تایم فریم پایین تر برویم و در آنجا ۵ گلوله جادویی را بیابیم.

موج قوی سوم با موج اصلاحی چهارم جایگزین می‌شود که به موج شناسایی سود معروف است. عمق اصلاح در موج چهارم همانند موج دوم محاسبه می‌شود ولی در مقایسه با موج سوم.

طول موج ۵ ام معمولا ۶۱.۸ درصد از طول موج سوم ‌می‌باشد.

اصلاحات (Corrections)

اصلاحات می‌توانند ساده یا پیچیده باشند. در اصلاح سه موجی a-b-c ، موج b شامل سه موج می باشد در حالیکه موج C شامل ۵ موج است. موج A می‌تواند هم شامل ۵ یا ۳ موج باشد.

ترکیب MFI با امواج الیوت

مقدار متوسط MFI برای موج سوم حداکثر است. در موج یک و پنچ متوسط MFI کمتر بود. بین قیمت در پایان موج ۳ و مقدار متوسط MFI  یا موج ۵ واگرایی مشهود است. اگرچه قیمت در پایان موج ۵ مقداری بالاتر از پایان موج ۳ است ولی متوسط MFI در موج ۵ کوچکتر است که یک واگرایی را شکل می‌دهد. این واگرایی پایان امواج پیش رونده را مشخص می‌کند و یک برگشت روند را پیش‌بینی می‌کند.

MACD (5/34/5) در سیستم Profitunity:

اهداف اصلی استفاده از این مکدی در زیر آمده است :

1. مشخص کردن پیک موج ۳
2. مشخص کردن پایان موج ۴
3. مشخص کردن نقطه پایان روند و سقف موج ۵
4. یافتن اطلاعات سریع درباره جهت نیروی حرکت دهنده فعلی (مومنتوم) یا اینکه معامله‌گر بهتر است در کدام جهت بازار فعال باشد.

فراکتال ها به عنوان سیگنال:

مدل فراکتالی یک دنباله از حداقل ۵ کندل استیک است طوری که کندل وسط باید بالاترین/پایین‌ترین حداکثر/حداقل را از دو کندل کناری داشته باشد.

یک فراکتال بالا

یک فراکتال پایین

فراکتال همجوار

یک فراکتال دوبل در یک کندل

یک فراکتال از ۶ کندل

در یک فراکتال بالا معامله‌گر باید فقط به مقدار حداکثر کندل توجه کند و در فراکتال پایین به مقدار حداقل کندل.

یک فراکتال میتواند نقش های مختلفی را بازی کند که شامل فراکتال شروع و فراکتال سیگنال و فراکتال استاپ می باشد. نقش فراکتال بستگی به جای قرار گرفتن آن در توالی حرکت‌های بازار دارد.

تعاریف

فراکتال استارت فراکتالی است که بعد از آن یک فراکتال در جهت مخالف آمده است.

فراکتال سیگنال شامل هر فراکتالی است که به دنبال یک فرکتال در جهت مخالف می‌آید.

فراکتال استاپ دور ترین فراکتالی است که از دو تا فراکتال اخر در جهت مخالف بیشتر رفته باشد.

لور یا بازو (Lever)

به محض اینکه ما یک فراکتال استارت یا فراکتال سیگنال را ببینیم یک بازو داریم .

چگونه با فراکتال و لور کار کنیم

با پیدا کردن تشکیل دو فراکتال همجوار که در جهت مخالف هستند، میتوانیم فراکتال استارت و سیگنال را ببینیم. اگر آخرین فرکتال شکسته شده باشد باید در جهت بریک اوت حرکت کنیم. فراکتال استاپ هم در آخرین فراکتالی است که در جهت مخالف است.

اگر بازار فراکتال سیگنال را نشکند اما از آن دور شود یک سیگنال سودآور جدید درست میکند و و معامله‌گر باید یک سفارش به میزان یک پوینت بالاتر یا پایین تر از فراکتال سیگنال در بازار قرار دهد.

مرحله سوم: معامله‌گر لایق

در این مرحله هدف این است که یاد بگیریم چطور بازار را بدون اشتباه بخوانیم و همه چیزهایی که سودآوری از سرمایه‌گذاری را به حداکثر می‌رسانند، بشناسیم و درک کنیم.

در این مرحله معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی مختلفی را هم‌زمان مدیریت کند و حجم آنها را تغییر دهد. یک معامله‌گر در مرحله سوم می‌داند چگونه در شرایط کمترین ریسک حداکثر سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در مواقع بیشترین ریسک، حداقل سرمایه‌گذاری را انجام دهد. این معامله‌گر لایق شده ولی هنوز قادر به نشان دادن شخصیت خود در بازار نیست.

مثالی از ۵ گلوله جادویی دریک معامله‌گر لایق

1. یک همگرایی / واگرایی بین موج ۳ و ۵
2. قیمت درون منطقه هدف قراردارد
3. فراکتال در پایین ترین نقطه است
4. اسکوات بار در یکی از ۳ تا کمترین کندل است
5. روند بازار در حال تغییر حرکت است

اگر ما چنین تصویری را در چارت روزانه از یک جفت ارز ببینیم باید برای معامله به تایم فریم ۴ ساعته برویم و به دنبال یک فراکتال استارت باشیم.

در این موقعیت برای خرید می‌توانیم یک پوینت بالاتر از ماکزیمم فراکتال مشخص شده سفارش بای استاپ (Buy Stop) بگذاریم و حد ضرر را یک پوینت پایین‌تر از حداقل فراکتال استاپ قرار دهیم. برای سفارش اصلی حجم باید بین ۱-۲ درصد از سرمایه باشد. بعد از اینکه بریک اوت انجام شد و اولین سفارش انجام شد معامله‌گر باید فراکتال‌های بعدی را نگاه کند تا فرم خرید به خود گرفته باشند. اندازه سفارش‌ها می‌تواند چندین بار اضافه شود. به طور هم‌زمان سفارش محافظتی باید بهینه شود و به همراه فراکتال های استاپ جدید حرکت کند.

با این روش اولین نقطه ورود یک نقطه آزمایشی است تا بررسی شود که آیا روند درست تشخیص داده شده است. هر کدام از نقاط ورود بعدی با افزایش حجم به شما اجازه می‌دهد که با توسعه روند سودتان را حداکثر کنید ، در حالیکه جابجایی حد ضرر کمک می‌کند با برگشت روند ضررهایتان را حداقل کنید.

مرحله ۴: معامله‌گر ماهر

در این مرحله هدف مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی یک معامله‌گر با تجربه و ماهیت بازار است.

قوانین ارتباط “بازار-انسان” که منجر به ضرر می‌شود اگر درست درک نشوند:

1. ۹۰ درصد چیزهایی که شما درباره بازار می شنوید دروغ است.
2. بازار دروغ نمی گوید.
3. بازار فقط می‌تواند درباره خودش حرف بزند.

تیپ بدنی ما بر روی معامله کردن اثر گذار است. در کل ما سه نوع بدن داریم که هریک ویژگی های خودش را دارد. برای اندومورف شامل حجم و توده بدنی است و برای مزومورف قدرت بدنی و برای اکتو مورف سرعت می باشد. یک شخص اندومورف غالبا با آسایش انگیزه می‌گیرد و دنبال راه‌های ساده برای انجام کارها است که شامل معامله‌گری هم می‌شود. یک شخص مزومورف تقریبا برعکس است و عمدا به دنبال موقعیت های چالش برانگیز می‌گردند. آنها به چالش و کشمکش نیاز دارند و به طور ذاتی رهبر هستند. یک شخص اکتومورف ترجیح می‌دهد احساس با ارزش بودن بکند. آنها به دنبال انجام کارهایی هستند که به دیگران نشان دهند از اکتومورف‌ها چه کارهای برمی‌آید.

هر شخصی از هر نوعی می‌تواند معامله‌گر موفقی باشد. این ها فقط برای این گفته شد که شما با شناخت نوع بدن و تمایلات خود می‎‌توانید شرایط  مناسبی برای معامله کردن ایجاد کنید که کارتان را راحت تر انجام دهید و چیزهایی که باعث آزار شما می‌شود را حذف کنید.

هر شخص فقط یک مغز ندارد بلکه ۳ “عنصر هوشیاری” دارد: نیم‌کره چپ و بخش مرکزی مغز و نیم‌کره راست که این ایده را تقویت می‌کند که سه گونه شخصیت درون یک معامله‌گر زندگی می‌کند.

هدف نیم‌کره چپ آنالیز و تحلیل کردن و شناخت چیز ها هست، هرچند که نداند چطور این کار را بکند. نیمکره چپ وظیفه اش تحلیل کردن است اما نه به گونه ای که انتخاب موقعیت‌های معاملاتی یا نقطه مناسب معامله را راحت کند.

بخش مرکزی مغز نیاز به قدرت بیشتری دارد زیرا تمام فرآیندهای زندگی ما را انجام می‌دهد. این بخش است که به ما اجازه می‌دهد اشتباهات احمقانه‌ای که در معامله می‌کنیم را ببینیم البته فقط بعد از اینکه آن اشتباه را انجام دادیم.

نیم‌کره راست مغز خیلی منحصر به فرد است نه فقط به خاطر اینکه قدرتمند است بلکه می‌تواند حجم بسیار زیادی از دانش را جذب کند. این قسمت از مغز بهترین بخش برای یک معامله‌گر است .

معامله‌گرانی که به وسیله نیم‌کره چپ احاطه شده اند غالبا بیشتر ضرر می‌کنند چراکه همواره در یک ترس دائمی قرار دارند و همیشه در جای اشتباهی هستند. آنهایی که با بخش مرکزی مغز معامله می‌کنند نیز ضرر می‌کنند زیرا بی‌احتیاط هستند. آنهایی که با نیم‌کره راست معامله می‌کنند نیز به علت ضعف در مدیریت سرمایه ضرر می‌کنند.

با نظر داشتن مطالب گفته شده، هر معامله‌گر تازه‌کاری می‌تواند خودش را تحلیل کند و در صورت نیاز عادت های قدیمی اش را اصلاح کند و عادات جدید را پرورش دهد تا موفق‌تر شود.

مرحله ۵ ام: معامله‌گر متخصص

در این مرحله هدف درک باورهای نادرست و برنامه‌های معاملاتی فردی شما است. تا ارتباط شما با بازار را تسهیل کند و راه یکی شدن با ساختار اصلی بازار را بیابد.

در این سطح، فرد شروع به فهمیدن چیزهایی که تا دیروز برایش کاملا ناشناخته بوده می‌کند و به خودش ایمان می‌آورد و ریسک ها و پتانسیل های سودآوری در هر شرایطی را از پیش شناسایی می‌کند. برای رسیدن به این مرحله کارهای زیر ضروری است:

1. زندگی یک بازی خاص است به طوری که شخص چیزهایی که واقعی نیستند را از چیزهای که وجود دارند مهم‌تر می سازد.
2. هدف اصلی این بازی این است که بفهمیم ما به واقع چه کسانی هستیم.
3. تنها راه درست بازی کردن این بازی از جایی که شما خود را می‌شناسید درک کردن این است که هرچه که بوده طبیعی بوده و این باید زودتر از آنکه شما آنچه را وجود ندارد تبدیل به موجودیت کنید، تحقق یابد.

روانشناسی و تغییر افکار

در بازار هرکسی با توجه به مجموعه افکارش معامله می‌کند. مهم نیست که مجموعه افکار معامله‌گر چگونه است. تا وقتی در معامله نقشی نداشته باشند، نظر آنها تاثیری روی بازار نخواهد گذاشت.

نرم افزار معامله گری اختصاصی شما

در پوشه شخصی نرم افزار معامله گری شما باید این ۴ برنامه وجود داشته باشد:

1. برنامه خود مراقبتی
2. برنامه طمع
3. برنامه ای برای اعتماد به نفس در معامله گری
4. برنامه ای برای لذت بردن

هرچند که هرکسی آنها را در زندگی روزمره و معامله کردن استفاده می‌کند ولی در هر موردی شما می‌توانید فقط از یک مورد استفاده کنید و به سرعت بین آنها سوییچ کنید.

مجموعه افکار ما برنامه ای که ما برای زندگی و معامله کردن استفاده می‌کنیم را مشخص می‌کند و برنامه‌ای که در هر لحظه به کار می‌بریم رفتار ما در بازار را شکل می‌دهد.

برنامه خود مراقبتی

زمانی که این برنامه را اجرا کنید وظیفه اصلی ما محافظت و احساس محافظت می‌شود. این برنامه یک هدف مثبت و درستی دارد اما مشخصا برای معامله‌گری مناسب نیست. این برنامه باعث می‌شود که معامله‌گر در اوج قله خرید کند و در کف دره بفروشد.

برنامه طمع

زمانی که این برنامه اجرا شود ما به قیمت علاقه مند میشویم و نه ارزش. این قسمت تاریک ماجراست ولی قسمت روشن این برنامه کمک به مطالعه ساختار بازار و تحلیل و آماده شدن برای معامله کردن است.

برنامه اعتماد به نفس در معامله گری

این برنامه اعتماد به نفس و آرامش را بکار می‌اندازد. این بهترین برنامه برای معامله کردن است ولی بهترین برنامه برای تحلیل بازار نیست.

برنامه لذت بردن

وقتی این برنامه را اجرا می‌کنید شما به ۳ چیز علاقه مند شده‌اید :

1. خود شیفتگی
2. برنامه برای آینده
3. احساسات و ماجراجویی‌های جدید

این بهترین برنامه برای معامله کردن است. این برنامه همه شرایط برای داشتن خوشی را مهیا می‌سازد بدون توجه به آنچه پیش می‌آید. با این برنامه شما می‌توانید به راحتی موقعیت معاملاتی خود در بازار را تغییر دهید. حد ضرر و برگشت روند دیگر هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. در برنامه ترس حد ضررها و برگشتی شدن‌ها عملا غیر ممکن است . در حالیکه احساس ترس با بازار جدال میکند برنامه لذت بردن با بازار حرکت می‌کند و با آن همگام است.

نتیجه گیری

بدون توجه به اینکه چه میزان با جزییات دقیق درباره نظرات و روش‌‌های بیل ولیامز صحبت کردیم، باید بگویم هیچ چیزی بهتر از مطالعه منبع اصلی نیست. به همین خاطر است که به شما توصیه می‌کنم نه تنها کتاب اول بلکه تمامی آن‌ها را بخوانید. به هر صورت شما باید به خاطر داشته باشید که اگر شما یک کتاب را بخوانید و هرگز آن را در معامله‌گری بکار نبرید شما تنها یک کتاب خوانده‌اید.

تمامی گام های تکامل معامله‌گر را دنبال کنید و آرامش یک معامله‌گر متخصص در معامله گری را به دست آورید و از معامله کردن خود لذت ببرید.